منبع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون لجستیک-فروش و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

8

4-9 – تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………….85
4-10 – الگوریتم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………………88
4-11 – برآورد وزن هر یک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی…………………………………………………………..90
4-12 – اعتبارسنجی مدل برآوردی با شاخص های خطا و ضریب همبستگی ………………………………………..91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 – ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی رگرسیونی …………………………………………..71
نمودار 4-2 – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………92
نمودار 4-3 – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل شبکه عصبی ……………………………………………………..93
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………..14
شکل 3-1 ساختار شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………. 59

چکیده:
هدف اصلی کلیه بانک ها در کشور جمع آوری پس انداز های اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها، شرکت های مختلف و اشخاص حقیقی می باشد. تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در اقتصادهای نوظهوری چون ایران، اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی و نیل به اهداف توسعه های ،دو چندان است. یکی از کلیدی ترین خرده سیستم های تامین مالی که منجر به تحقق اهداف فوق میشود نظام سنجش اعتبار است.مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است.
در این تحقیق با بهره گرفتن از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یک نمونه 400 تایی که از بانک ملی ایران استان اصفهان تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. 7 متغیر مستقل شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی که دارای اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان بودند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. به منظور سنجش کارآیی مدل شبکه عصبی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از کارآیی بالاتری برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مشتریان حقوقی، شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک.
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی می باشد. نظام بانکی در ایران نیز همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، زیرا علاوه برآنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی دارند. در مجموع می توان گفت، مهم ترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی می باشد.
برای اعطاء تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی تعیین نمود، در شرایط کنونی که خصوصی شدن بانک ها شتاب گرفته و بانک ها و موسسه های مالی خصوصی نیز به تعداد زیادی در حال بوجود آمدن می باشد، امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان برای آنها فراهم گردیده و سیستم رتبه بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان می تواند بانک را در طراحی پورتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. همچنین در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مد نظر مدیران و سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد، مبحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر یک از مشتریان درجه ریسک اعتباری آنها را تعیین و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد رتبه بندی می نماید. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد.
تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد درخواست اعتباری یک مشتری می تواند توسط تکنیک های قضاوتی و یا مدل های اعتبار سنجی صورت پذیرد. در تکنیک های قضاوتی، تحلیل گر بر اساس اطلاعات و سوابق گذشته و حال مشتری و مواردی از قبیل شهرت و اعتبار، توانایی باز پرداخت، وثایق و شخصیت متقاضی اعتبار وی را ارزیابی می نماید. در این شیوه ها تصمیم نهایی به عهده مدیران و یا کارشناسان اعتباری بانک خواهد بود که به مشتری تسهیلات پرداخت گردد یا خیر، این امر باعث افزایش وقوع خطا و اشتباه در تصمیم گیری شده و نمی توان ریسک اعتباری مشتری را تعیین نمود، در نتیجه ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.
1-2- موضوع تحقیق و ابعاد آن
ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش اساسی را در تامین مالی در بخش های تولیدی تجاری و مصرفی و حتی دولتی به عهده خواهد داشت،
با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلائلی هم چون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است. بنابراین بانک ها در صدد اعطای تسهیلات خود به شرکت هایی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می گردد که بانکها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود اعم از حقیقی و حقوقی بوده و بتوانند آنها را براساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با بهره گرفتن از معیارهای مالی و غیر مالی مناسب، طبقه بندی نمایند زیرا تحت چنین سیستمی تسهیلات به متقاضیانی اعطا می شود که از ریسک اعتباری کمتری برخوردار بوده و احتمال بازپرداخت بدهی آنها در موعد مقرر بیشتر است.
با توجه به اینکه این وجوه می توانند به عنوان منبع مالی جهت اعطای تسهیلات بعدی مورد استفاده قرار گیرند، لذا نقش بسیار مهمی در افزایش سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشاری برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین مدل های ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها برای کاهش هزینه های سرمایه ای در این مقاله پنج سوال اساسی محوریت مقاله می باشد را فراهم خواهد ساخت.
1-3- اهمییت و ضرورت تحقیق
1) جنبه جدید بودن تحقیق
این تحقیق از بعد موضوعی و همچنین روش های به کار گرفته شده متفاوت می باشد. به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1389 در شعب بانک کشاورزی انجام شد از روش تحلیلی پوششی داده ها و همچنین در تحقیقی که در بانک اقتصاد نوین صورت گرفته محقق تنها از شبکه عصبی به عنوان روش استفاده کرده است.
در این تحقیق با بهره گیری از دو روش لجستیک و شبکه عصبی سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از روش های ذکر شده نتیجه تحقیق از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد.
2) رفع مشکل توسط تحقیق
ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد در نتیجه تسهیلات اعطایی به مشتریان افزایش می یابد.
3) رفع ابهام توسط تحقیق
به کار گیری کدام مدل در ارزیابی ریسک اعتباری برای بانک ها کارآمدتر است.
4) سازمان یا نهاد حمایت کننده
حامی این تحقیق بانک ملی ایران است.
1-4- بیان مسأله
1-4-1- بیان مشکل
اگر چه بانک ها و موسسه های مالی با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار، نرخ بهره، منابع انسانی، کشور و… مواجهند اما با توجه به ماهیت فعالیت های آنها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت، علیرغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود.
1-4-2- ابعاد مشکل
از این جهت که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است بنابراین جهت کنترل و مدیریت ریسک اعتباری بانک مهم ترین و اصلی ترین اقدام موثر که می توان انجام داد ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک با بهره گرفتن از روش ها و تکنیک های نو و جدیدمی باشد تا از این طریق از انتقال ریسک اعتباری مشتریان به بانک جلوگیری نمود.
برای اعطاء تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی تعیین نمود، سیستم رتبه بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان می تواند بانک را در طراحی پورتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. همچنین در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مد نظر مدیران و سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد، مبحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر یک از مشتریان درجه ریسک اعتباری آنها را تعیین و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد رتبه بندی می نماید.
1-4-3- جنبه های ابهام
آنچه که در اینجا برای سیستم بانک داری و به تبع آن برای کشور اهمیت دارد، آنست که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، توان آنها را در بازپرداخت ارزیابی نماید. به بیان دیگر ریسک اعتباری مربوط به هر یک از دریافت کنندگان تسهیلات قبل از پرداخت وام بررسی و متناسب با آن اتخاذ تصمیم گردد. این امر زمانی محقق می شود که بانک ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی وحقوقی) بوده و بتوانند آنها را براساس توانایی و تمایل نسبت به باز پرداخت کامل و به موقع تعهدات طبقه بندی نمایند. بنابراین ارائه مدلی که بتواند ریسک اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانک ها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمع آوری شده استفاده بهینه ای داشته باشند.
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی
رتبه بندی مقایسه ای مشتریان بر مبنای مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی
اهداف فرعی
رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل رگرسیون لجستیک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل شبکه عصبی
مقایسه نتایج دو مدل با یکدیگر
1-6- سوالات تحقیق
سوال اصلی
در رتبه بندی اعتباری مشتریان کدامیک از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی از دقت، کارایی و عملکرد بهینه تری برخوردار است؟
سوالات فرعی
1- نتایج حاصل از رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چیست؟
2- نتایج حاصل از رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل شبکه عصبی چیست؟
3- با مقایسه نتایج دومدل چه تفاوتی میان عملکرد آنها وجود دارد؟
1-7- فرضیه های تحقیق
با عنایت به ویژگی خاص روش های یاد شده در ارزیابی توصیفی و روش سرشماری در گردآوری داده ها در این تحقیق فرضیه ای طرح نشده و هدف پاسخ به سوالات تحقیق است.
1-8- تعاریف عملیاتی
اعتبارسنجی
اعتبار سنجی در مورد، مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مطرح می باشد و امکان شناخت بیشتر بانک ها را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. برای اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند. (عرب مازار و روئین تن، 1385)
سیستم های هوش مصنوعی
از زمانی که سیستم های هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی، و الگوریتم ژنتیک طراحی و معرفی شدند؛ استفاده از آنها در تحقیقات مالی، و از جمله رتبه بندی اعتباری مرسوم گشته و به سرعت در حال گسترش و نوآوری می باشد. کاربرد انواع مختلف شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و یا ترکیب آنها با قاعده های دیگر مثل منطق فازی و آمار بیزین، مدل های نیرومندی برای رتبه بندی اعتباری به وجود آورده است. (منصوری گرگری، 1387)
شبکه های عصبی پرسپترون (MLP )
یکی از متداول ترین شبکه های کاربردی است. در مباحث نظری مربوط به شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون با الگوریتم پس انتشار خطا اثبات شده که این نوع شبکه با انتخاب ساختار مناسب داخلی، قادر است هرگونه سیستم غیر خطی را مدل کرده و شبیه سازی کند. این شبکه ها می توانند با گزینش شمار لایه ها و سلول های عصبی(نرون ها)، که اغلب زیاد نیستند، یک نگاشت غیر خطی را با دقت دلخواه انجام دهند. (راعی و چاوشی،1382)
مدیریت ریسک اعتباری

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف مدیریت ریسک اعتباری بیشینه کردن بازده اصلاح شده بر اساس ریسک از طریق حفظ میزان قابل قبول ریسک اعتباری بانک است. بانک ها باید ریسک اعتباری ذاتی کل پورتفوی و همچنین ریسک اعتبارات جداگانه و یا معاملات را مدیریت کنند. بانک ها باید ارتباطات بین ریسک اعتباری و سایر ریسک ها را هم مدنظر قرار دهند. مدیریت موثر ریسک اعتباری یکی از اجزای حیاتی روند فراگیر اداره ریسک و عامل اساسی موفقیت بلند مدت هر موسسه بانکی است.
ریسک اعتباری
با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در موفقیت بانک ها و همچنین رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بانک های تجاری سعی می نمایند، قبل از اعطاء تسهیلات به مشتریان توانایی آنها را در بازپرداخت بدهی هایشان برآورد نمایند. برای این منظور اغلب از روش های متعددی استفاده می شود. از جمله می توان به رتبه بندی مشتریان اشاره نمود. با توجه به تمرکز این تحقیق بر ریسک اعتباری، رتبه بندی مشتریان در این بخش بصورت تفصیلی آورده شده است.
رگرسیون لجستیک
نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای پیش بینی (مستقل) هم در مقیاس کمی و هم در مقیاس کیفی می تواند باشد و متغیر وابسته، مقوله ای دو سطحی است. این دو مقوله به گونه ای معمول به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه (شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وا مهای خود نمی باشند) اشاره دارد. در رگرسیون لجستیک از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده می شود.
1-9- روش کلی تحقیق
این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای می گیرد.
در این تحقیق به جهت به کار گیری روش سرشماری در گردآوری داده ها از جهت روش استنتاج روش توصیفی است.
این تحقیق از لحاظ طرح تحقیق به دلیل تکیه بر اطلاعات عملکردی گذشته، پس رویدادی محسوب می شود.
1-10- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر

دیدگاهتان را بنویسید